Vda média móvel

Média móvel exponencial - EMA BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMAs de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Os comerciantes que empregam análises técnicas consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam havoc quando usadas de forma incorreta ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Consequentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser confirmar um movimento de mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial. Interpretando o EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção na direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMAs de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito de atraso, neste ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis. Os usos comuns das EMA EMAs são comumente usados ​​em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intradía pode ser trocar apenas do lado longo em um gráfico intradía. Variable Moving Average (VMA) A VMA é uma EMA que é capaz de regular Sua porcentagem de suavização com base na inconstância do mercado automaticamente. A sua sensibilidade cresce, proporcionando mais peso aos dados em curso, pois gera um indicador de sinal melhor para mercados de curto e longo prazos. A maioria das formas de medir as médias móveis não pode compensar os preços dos movimentos laterais versus os mercados de tendências e muitas vezes geram muitos sinais falsos. As médias móveis a longo prazo são lentas para reagir às reversões na tendência quando os preços se movem para cima e para baixo durante um longo período de tempo. Uma média móvel variável regula sua sensibilidade e permite que ela funcione melhor em qualquer condição de mercado usando a regulação automática da constante de suavização. A média móvel variável também é conhecida como o indicador VIDYA. Mas esta versão é um conceito modificado da VIDYA. O Variing Moving Average foi desenvolvido por Tushar S. Chande e apresentado pela primeira vez em seu artigo de março de 1992 na revista Análise Técnica da Stock amp. Commodities, na qual um desvio padrão foi usado como o Índice de Volatilidade. Em seu artigo de outubro de 1995 na mesma revista, Chande modificou o VIDYA para usar seu próprio Oscilador Chande Momentum (CMO) como o Índice de Volatilidade, o código VMA abaixo é o resultado dessa modificação. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Arquivos ITF ProRealTime e outros anexos: o novo PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais. Aviso: a negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que possuem meios financeiros suficientes Para suportar esse risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Eles não são um conselho pessoal ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação da negociação de um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e jurídica. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar, você concorda com o uso deles. Você também pode verificar nossa página de política de privacidade para obter mais informações. Continuar Gráficos técnicos do volume Análise técnica baseada em volume Média de movimento do volume (VMA) O papel da média móvel em volume (VMA) na Análise técnica explicada nos gráficos de índices da NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o volume mais simples Indicador técnico baseado em dados. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de uma garantia (estoque), commodity, índice ou troca durante um período de tempo selecionado. As Médias de Movimento de Volume são usadas em gráficos e em análises técnicas para suavizar e descrever uma tendência de volume, filtrando picos e lacunas de curto prazo. Em regra, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a grandes negócios (quotgames dos grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Ao usar uma média móvel do volume, você pode suavizar as flutuações únicas no volume, de modo que é possível avaliar a direção geral do volume (ou seja, aumentar ou diminuir) visualmente, bem como receber uma representação numérica da tendência do volume para Uso adicional com outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMAs mais amplamente utilizados é uma média móvel simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) N Uma exponencial VMA é outro tipo de média móvel que aplica fatores de pesagem para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples em análise. Este indicador poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos baseados em volume mais complexos usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em fóruns Volume Oscillator, PVO e MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na distribuição de acumulação, Oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Conseqüentemente, a VMA pode ser chamada de uma das ferramentas mais importantes para uso como nos indicadores . Uma das maneiras básicas de analisar o VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (estoque, índice ou outra commodity) está subindo e vemos um grande aumento na VMA, isso significa que a intensidade dos comerciantes de alta (comprando) está aumentando bastante. Assim que o VMA começa a diminuir depois de atingir seu nível de picking durante um adiantamento de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compras começou a diminuir e os comerciantes de baixa (vendidos) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento de um VMA durante uma queda de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se deslocar para baixo depois de estar em um nível alto durante o declínio do preço, está sinalizando que o número de comerciantes de venda está esgotado e que podemos ver uma mudança na direção do humor e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista das configurações recomendadas de média de movimento (VMA) para vários períodos que são os melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações VMA recomendadas Tal como acontece com as médias móveis de preços, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que suaviza o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente, porque o aumento do alívio aumenta e pode mesmo suavizar Os sinais. Nos gráficos de índice SampP 500 abaixo são gráficos com um VMA diferente para o mesmo índice e o mesmo período de tempo. Gráfico 1: gráfico de índice SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, enquanto ainda é possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade do volume começou a aumentar ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima com a única diferença de que VMA (2) - média móvel de volume com configuração de período de 2 barras - foi plotada no volume. Gráfico 2: gráfico de índice SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Isso torna mais fácil reconhecer períodos de atividade de volume alto e baixo e determinar quando a atividade do volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido à configuração de VMA no período de barra baixa, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais com base neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: gráfico índice SampP 500 com VMA (9) O próximo gráfico SampP 500 (gráfico 3) possui um VMA de 9 bar. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barras para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento do volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 e o gráfico 3, você verá isso, seguindo a regra a comprar quando o VMA começar a diminuir após o aumento do volume atingido durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Barra VMA). Um é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será no dia 2 de outubro no mercado aberto. Somente no gráfico 3, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 2 de outubro. Gráfico 4: gráfico de índice SampP 500 com VMA (20) O último gráfico SampP 500 (gráfico 4) cobre o mesmo período de tempo, Mas com uma média de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver isso, com uma configuração de período de 20 barras, o VMA é muito suave, mas o atraso entre volume e VMA tornou-se muito grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando o VMA começou a diminuir). Se você comparar ainda mais os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a diminuir). No entanto, o VMA no gráfico 4 superavelou este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que experimente os períodos de VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, cronograma selecionado e segurança selecionada (estoque, índice e outra mercadoria). PRÓXIMO: Dispensa de redução de volume Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1